数据跟踪

    数据跟踪时间为2019/07/08 至本周五2019/07/12。

    数据点

    1.USDCNY 中间价分解

    USDCNY 本周五中间价报6.8662，较上周五上调35 点。

    跟踪期内，各因素对中间价报价的贡献为：收盘价调整贡献升值80 点，隔夜一篮子货币调整贡献贬值40 点，逆周期因子贡献贬值5 点。

    本周，真实的中间价围绕彭博预期上下。差异（中间价-预测）分别是13 点、2 点、3 点、15 点和-28 点。

    2.成交持仓

    CUS1909 本周五成交量3686 手，较上周五增加1870 手

    CUS1909 本周五持仓量17462 手，较上周五减少119 手

    UC1909 本周五成交量8101 手，较上周五增加3426 手

    UC1909 本周五持仓量34055 手，较上周五减少2556 手

    3.基差

    CUS1909 本周五基差2pips，较上周五增加105pips。

    UC1909 本周五基差24pips，较上周增加168ips。

    4.展期

    本周五，CUS1909 空头展期至CUS1912 的年化收益为0.28%

    本周五，UC1909 空头展期至UC1912 的年化收益为0.1007%