诊断性测试
现在您已准备好了数据，开始通过对这些数据进行一些初步测试来进行分析吧。在手边放一个笔记本，，这样您能对所发现的情况做一些记录。您一定不想忘记测试告诉您的信息。
有必要确定一个指标判断您的系统。
CAR/MDD （复合年回报除以最大亏损） 是个很好的指标，因为它提供了实现最大盈利同时限制亏损的结果。不过，您也可以使用预期或任何其他您喜欢的值。
通过广泛的设置测试您的交易策略，从最慢到最快。比如，您可能想使用指数平均指标（从5日最高到300日）测试移动均线交叉。
您将很快会发现您的交易策略在某个参数区间内运行地最好。您现在可以不理会无效的设置，专注于效果最好的参数。
持续关注，直到您的测试找到了运行最良好的“最佳位置”。
优化参数
您可以通过优化多个不同参数进一步微调您的系统——这是多数交易程序中容易做的事。尝试不同的退出和介入策略，使用不同的止损和利润目标，测试不同的资金管理技术或筛选技术。不停微调您的系统，直到您拥有了一个表现良好的系统，然后在样本外数据上测试一次。如果样本外数据测试结果与样本测试结果相近，那么您的系统就经受住了统计测试——恭喜您！
系统设计是非常复杂微妙的工作，所以最重要的一点是在尽可能多的不同市场中测试您的想法。只有当一个系统在多个不同的情形下运行良好，才可以被归类为足够可靠可在实际市场中交易的系统。
曲线拟合
曲线拟合描述的是使用未来的数据影响您交易系统的设计，必须全力避免这种情况。
比如，让我们假设您的样本数据是2006-2007，您的样本外数据是2008-2009。您已经知道2008年金融市场大跌，那么您就知道了在那个时期什么类型市场能盈利。请确保您基于独立数据客观地测试和验证您的系统。
未来测试
设计一个系统的总体目的是通过研究过去预测未来会发生什么。当前，未来是不可预知，很多过去有效的交易系统未来不一定有效。因此您应该不断地测试您的系统。努力找到一个契合您的交易个性的系统。目标始终是找到一个在不同的市场中亏损较低的系统，这样交易会如您所愿。
